日本市場でセクター投資はできるのか?TOPIX-17のデータを見てみる。

皆様いつもお疲れ様です、ポンチ熊(@ponchiguma1557)です。

先日投資ブロガー仲間の田中ちゃん(@ambience1985)に教えてもらった国内市場のセクター別ETFの話題です。面白そうだったのでデータまとめてみました。
各ETFの紹介は田中ちゃんのブログ(雰囲気で株をやっている)のこの記事にまとめてあります!!



★大和証券投資信託委託:ダイワ上場投信・TOPIX-17シリーズ
★野村アセットマネジメント:NEXT FUNDS TOPIX-17上場投信シリーズ

ダイワ上場投信・TOPIX-17の信託報酬は0.18%、NEXT FUNDS TOPIX-17上場投信の信託報酬は0.32%です。
野村アセットの方が信託報酬は高いものの、東証のマーケットメイク対象になっているので安心して取引できます。

各セクターETFの実績と相関係数

思い付きで国内市場でもETFを使ったセクター別投資できるんじゃないか?と思ってデータをペタペタしてみました。
気の遠い作業かと思ってましたが、集中してやったら一瞬で終わったので公開です。

僕はプログラミングができないので、エクセル方眼紙のキャプチャデータを載せておきます。
元の業種別の株価指数の月次データを入手できなかったんで、野村アセットのETFのデータから作成しました。
ETFの運用に関わる乖離はあると思いますが、全体的な傾向としては大きく変わらないはずです。

5年リターン・標準偏差・相関係数


2014年5月~2019年4月の5年間データです。
アベノミクス → チャイナショック → ブレグジットショック → トランプラリー → 2018年クリスマスという流れでした。
全体としてはリーマンショック以降の上げ相場が続いていた期間です。

10年リターン・標準偏差・相関係数


2009年5月~2019年4月の10年間データです。
国内ファンドを利用しても、10年間のチャートやデータを作成できるようになったのがまず素晴らしいことです。

リーマンショック以降の長期的な上げ相場が続いていた期間です。
その間に個人投資家向けの環境も大幅に改善したということですね。


データはNEXT FUNDSシリーズの基準価額から作成しています。配当込みリターンを元に作成。

10年データと5年データでは細かな差異はあるものの、相関係数の傾向は概ね一致しています。
インデックス投資だけでなく、個別銘柄の株式投資をする際にも、業種別の相関関係として使えるかも。

ちなみに個人的なおススメは【1617】食品ETFです。構成銘柄のトップはJTで、他にも魅力的な企業が詰まっています。
ボラティリティが比較的小さく、市場全体との相関係数が小さいのも見て取れたりして面白い。

ではまた。Countdown to FIRE ☆彡

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